Sportpályafutás
Szalay Sándor a BKE műkorcsolyázójaként 1924 és 1932 között Orgonista Olgával, páros műkorcsolyázásban versenyzett. 1928-ban ők lettek a szakágban első ízben kiírt magyar bajnokság győztesei, amit a következő két évben megismételtek. 1930-ban ők lettek a bécsi Európa-bajnokságon a páros műkorcsolyázás első Európa-bajnokai! Európa-bajnoki címüket 1931-ben St. Moritzban is meg tudták védeni. Mikor 1929-ben harmadik helyen végeztek a budapesti világbajnokságon ők lettek a magyar páros műkorcsolyázás első világbajnoki érmesei. Az 1931. évi berlini világbajnokságon a Rotter Emília–Szollás László páros mögött a második helyen végeztek. Az 1932. évi Lake Placid-i téli olimpián ismét a Rotter–Szollás páros mögött szorultak, ezúttal a negyedik helyre. Miután az 1932. évi olimpia után Orgonista Olga férjhez ment, a páros felbomlott és Szalay is befejezte az aktív sportolást.
Civil karrier
Szalay Sándor ezután sem szakadt el a műkorcsolyától, hiszen éveken keresztül pontozóbíróként működött. A második világháború után a BKE és az újjáalakuló hazai szövetség, a MOKSZ első elnökeként, irányításával rövid idő alatt helyreállították a bombázások során megsérült fővárosi Műjégpályát. Emellett építési vállalkozóként, majd a második világháború után az Országos Gumiipari Vállalat építési ellenőreként dolgozott.
